Số hóa hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng và xu hướng trong thập niên 2020

Hiện nay, xu thế phát triển ngân hàng số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu khiến tổ chức và quy trình vận hành hoạt động ngân hàng có rất nhiều thay đổi, tuy nhiên, hoạt động quản lý rủi ro trong ngân hàng dường như “đứng ngoài cuộc”. Thứ nhất, những người chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng ở quốc gia nào cũng phải chịu áp lực rất lớn để đáp ứng các yêu cầu quy định của cơ quan quản lý. Thứ hai, những người chịu trách nhiệm trong công tác quản lý rủi ro luôn cảnh giác với các phương pháp tiếp cận thử nghiệm và rút bài học kinh nghiệm (test and learn) vì cái giá phải trả để khắc phục sai sót do rủi ro xảy ra có thể cao đến mức không thể chấp nhận được. Do vậy, tiến độ số hóa các quy trình quản lý rủi ro đặc biệt chậm.

Tuy nhiên, theo McKinsey, hiện trạng này có thể sắp thay đổi khi các nhà lãnh đạo ngân hàng bắt đầu nhận ra giá trị to lớn của chuyển đổi số hay số hóa hoạt động quản lý rủi ro. Nếu có phương pháp và lộ trình phù hợp, ngân hàng sẽ vừa đảm bảo được mục tiêu về đầu tư, chi phí, vừa đảm bảo mục tiêu về quản lý rủi ro và đảm bảo hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro; đồng thời vẫn giải quyết một cách tốt nhất các hoạt động của quản lý rủi ro như đo lường, tổng hợp hay báo cáo.

Số hóa hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng là gì?

Số hóa hay kỹ thuật số hoạt động quản lý rủi ro (digital risk) là một thuật ngữ bao gồm tất cả các khả năng kỹ thuật số cho phép cải thiện hiệu quả và hiệu suất hoạt động quản lý rủi ro - đặc biệt là tự động hóa quy trình, tự động hóa việc ra quyết định cũng như số hóa việc giám sát và cảnh báo sớm. Phương pháp này cho phép tự động hóa quy trình làm việc, nhận dạng ký tự, phân tích nâng cao (sử dụng học máy và trí tuệ nhân tạo), tổng hợp các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng rô-bốt cho các quy trình và giao diện trong hoạt động quản lý rủi ro… Tóm lại, số hóa hoạt động quản lý rủi ro bao hàm sự điều chỉnh đồng bộ các nội dung về quy trình, dữ liệu, phương pháp phân tích và điều kiện công nghệ thông tin bên cạnh sự thiết lập/tổ chức lại một cách tổng thể về cách thức hoạt động của ngân hàng, bao gồm cả văn hóa và tư duy.

Số hóa phải phù hợp với môi trường rủi ro

Theo quan sát của McKinsey, hầu hết các ngân hàng trên toàn cầu hiện đang số hóa hoạt động quản lý rủi ro của mình với tốc độ tương đối chậm, hầu hết áp dụng phương pháp tiếp cận theo khu vực mục tiêu. Một số ít đã thực hiện chuyển đổi theo quy mô lớn, đạt được những tiến bộ đáng kể, cả về hiệu suất và hiệu quả hoạt động. Dù lựa chọn cách nào, ngân hàng cũng cần phải thận trọng khi sử dụng phương pháp thử nghiệm “test and learn” trong bối cảnh rủi ro. Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cũng cần phải được áp dụng để hạn chế thấp nhất những sai sót và rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ: khi số hóa các quy trình liên quan đến phân tích và đánh giá chỉ số sử dụng vốn (CAR), các giải pháp không thể được áp dụng nếu chưa được thử nghiệm kỹ lưỡng để chứng minh độ tin cậy và hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực như thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng, các ngân hàng có thể sử dụng phương pháp “test and learn” hiệu quả.

Ba yếu tố của sự thay đổi: Quy trình, dữ liệu, tổ chức hoạt động

Để nhận thức được lợi ích của việc tự động hóa quy trình và quyết định quản lý rủi ro, các ngân hàng cần đảm bảo rằng hệ thống tổ chức, quy trình và hành vi của người tham gia quá trình quản lý rủi ro tại đơn vị mình phải được rà soát, thay đổi, trang bị đồng bộ và phù hợp cho mục đích đã định. Ở nhiều ngân hàng hiện nay, các quy trình công việc được tổ chức không phải lúc nào cũng hợp lý và hiệu quả; do đó, cần thiết phải thiết kế lại trước khi kích hoạt quá trình tự động hóa và hỗ trợ ra quyết định.

Theo các chuyên gia McKinsey, dữ liệu, hoạt động phân tích và kiến ​​trúc công nghệ thông tin là ba yếu tố chính hàng đầu để số hóa hoạt động quản lý rủi ro tại một ngân hàng thương mại bởi hiện nay, đa phần hệ thống dữ liệu và công nghệ đang áp dụng tại các ngân hàng bị phân mảnh, không thể cung cấp một nền tảng hiệu quả để số hóa hoàn toàn. Do đó, trước hết, cần có một khung pháp lý rõ ràng để xác định các yêu cầu đối với dữ liệu như chất lượng dữ liệu, kiểm soát dữ liệu, kiến ​​trúc dữ liệu. May mắn thay, các quy trình và kỹ thuật phân tích hiện nay có thể đáp ứng được các yêu cầu này bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại như nền tảng dữ liệu lớn, đám mây, học máy, trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên…Đồng thời, việc số hóa diễn ra trong một lĩnh vực rất cụ thể, rất nhạy cảm nên bên cạnh sự thay đổi về mô hình tổ chức và hoạt động để thúc đẩy quá trình số hóa nhanh chóng thì bản thân những người tham gia cũng cần tạo ra một văn hóa và tư duy đổi mới mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là ngân hàng cần bố trí nhân sự phù hợp và nuôi dưỡng tư duy “test and learn” cho những người tham gia bộ phận này. Các quy trình quản trị của ngân hàng cũng phải cho phép phản ứng nhanh chóng với các quy định và môi trường công nghệ đang chuyển động nhanh. Nếu hội tụ đủ ba yếu tố này, quá trình chuyển đổi số hoạt động quản lý rủi ro của bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ dễ dàng vượt qua các thách thức và chuyển đổi thành công theo những mục tiêu đã định.

Nắm bắt cơ hội

Một chương trình số hóa hoạt động quản lý rủi ro hiệu quả bắt đầu với việc người ra quyết định của ngân hàng đặt ra những câu hỏi hướng tổ chức tới các sáng kiến số hóa cụ thể như: Chúng ta có thể giảm thời gian cần thiết để phê duyệt khoản vay xuống không; Làm thế nào có thể tăng tỷ lệ xử lý khoản vay trực tuyến; Làm cách nào để cải thiện hiệu quả và hợp lý hóa các hoạt động định danh khách hàng để giảm thiểu các khó khăn trong quá trình mở và sử dụng tài khoản; Làm thế nào để làm cho CAR tốn ít tài nguyên hơn; Làm thế nào để cải thiện tính kịp thời của báo cáo để đáp ứng các mục tiêu quy định… Các câu trả lời sẽ giúp hình thành các sáng kiến, ưu tiên theo mức phân bổ nguồn lực, tuân thủ quy định, cũng như các cân nhắc về chi phí và thời gian, khẩu vị rủi ro…

Việc số hóa quản lý rủi ro tại các ngân hàng trên toàn cầu, từ ngân hàng nhỏ đến ngân hàng lớn, đều có rất nhiều cơ hội. Có thể dễ dàng nhận thấy lợi ích của các sáng kiến số hóa nghiệp vụ quản lý ​​rủi ro tại một ngân hàng bao gồm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và tăng lợi nhuận cho tổ chức. Số liệu phân tích của các chuyên gia McKinsey cho thấy, lợi ích của hiệu quả và năng suất cao hơn thể hiện ở con số chi phí giảm từ 25% trở lên trong một quy trình cung cấp tín dụng đầy đủ. Rủi ro hoạt động, thông qua tự động hóa, được phân tích sâu hơn và cụ thể hơn; đồng thời hiệu quả quản lý rủi ro được nâng cao với tính minh bạch vượt trội thông qua các báo cáo và dữ liệu với độ chính xác cao hơn. Nhờ đó, lợi nhuận ngân hàng tăng lên do tài sản thế chấp được định giá tốt hơn hoặc quy trình đăng ký tài sản thế chấp được rút ngắn hơn, từ 10 - 12 ngày xuống dưới 30 phút; hoặc do trải nghiệm khách hàng được nâng cao nên thu hút được nhiều khách hàng bởi thời gian định danh khách hàng (KYC) giảm xuống, từ một tuần xuống dưới một ngày… Bên cạnh cải thiện sự hài lòng của khách hàng, số hóa quy trình hoạt động còn giúp cải thiện sự hài lòng của nhân viên và nhờ đó, ngân hàng sẽ tập trung được nhân viên tài năng vào các hoạt động đem lại giá trị cao.

Các lĩnh vực nên được ưu tiên

Các mảng có thể số hóa trong hoạt động quản lý rủi ro của một ngân hàng là rất nhiều, nhưng theo quan điểm của McKinsey, ba lĩnh vực cụ thể mà một ngân hàng nên tập trung trước hết là tối ưu hóa các hoạt động: đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm tra sức chịu đựng, quản lý rủi ro và tuân thủ. Mặc dù chưa có ngân hàng nào số hóa hoàn toàn cả ba lĩnh vực này, nhưng các chuyên gia McKinsey đã chứng kiến ​​nhiều ngân hàng hàng đầu trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các sáng kiến ​​kỹ thuật số để hiện thực hóa quá trình số hóa các mảng hoạt động này.

Rủi ro tín dụng

Quá trình cho vay bị cản trở bởi các quy trình thủ công để thu thập dữ liệu, thẩm định và hoàn thiện bộ tài liệu cho vay, các vấn đề như chất lượng của dữ liệu hay thời gian cũng ảnh hưởng đến hiệu quả đánh giá rủi ro và ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của khách hàng. Số hóa hoạt động đánh giá rủi ro tín dụng sẽ giúp tự động hóa toàn bộ quy trình đánh giá rủi ro, kết nối các bước, hỗ trợ việc ra quyết định, giúp giảm thiểu những thách thức trên, nhờ đó, giúp tạo ra các giá trị như tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả đánh giá rủi ro và giảm chi phí hoạt động của ngân hàng. Các quy trình đánh giá rủi ro tín dụng được số hóa sẽ cho phép ngân hàng đưa ra quyết định nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh; đồng thời, các công cụ như phân tích nâng cao và học máy giúp tăng độ chính xác của các mô hình dùng để phê duyệt tín dụng, giám sát danh mục đầu tư, làm giảm nguy cơ mắc lỗi so với phương pháp thủ công. Việc tích hợp thêm nhiều nguồn dữ liệu cho phép ngân hàng ra quyết định nhanh và chính xác hơn; việc báo cáo và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực giúp cải thiện khả năng quản lý rủi ro tổng thể, nhờ đó, thời gian và nguồn lực có thể được phân bổ lại để ưu tiên cho các hoạt động mang lại giá trị gia tăng nhiều hơn do đầu vào và đầu ra hoạt động quản lý rủi ro tín dụng được chuẩn hóa. Ngoài việc cải thiện chất lượng đánh giá rủi ro tín dụng, chuyên gia McKinsey cho thấy những cải thiện về số hóa giúp ngân hàng tăng doanh thu từ 5-10% và giảm chi phí từ 15-20%/khoản vay.

Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (stress test)

Cách tiếp cận hiện tại của nhiều ngân hàng khi kiểm tra sức chịu đựng, bao gồm cả tỷ lệ an toàn vốn CAR, vẫn còn mang tính thủ công và phân mảnh nên có nhiều hạn chế về chất lượng dữ liệu, thời gian tổng hợp và phụ thuộc vào năng lực phân tích. Nếu tự động hóa các quy trình này, ngân hàng sẽ tối ưu được các nguồn lực của mình, chuẩn hoá các mẫu biểu và kết quả đầu ra, minh bạch kết quả, hài hòa quy trình ra quyết định với kế hoạch kinh doanh; đồng thời, đạt được những cải thiện đáng kể về chi phí, và quan trọng hơn, giải phóng năng lực để các chuyên gia ngân hàng có thể tập trung phân tích và đưa ra những đánh giá chất lượng hơn.

Rủi ro hoạt động và tuân thủ

Hiện nay, tại nhiều ngân hàng, các hoạt động như tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, vẫn thực hiện một cách thủ công và phân mảnh, các quy trình và dữ liệu cồng kềnh khiến chi phí hoạt động tăng và khó số hóa.

Các cơ hội để tăng hiệu lực và hiệu quả của hoạt động này nằm ở việc hợp lý hóa một cách triệt để từ đầu đến cuối các quy trình, trong phòng, chống rửa tiền là từ giai đoạn tổng hợp, cảnh báo đến kiểm tra, phân tích. Trong quá trình thực hiện tuân thủ, các cải tiến số hóa sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết có sẵn trong công cụ phân tích nâng cao. Các công cụ phân tích nâng cao, như học máy được điều chỉnh phù hợp với từng trường hợp, được sử dụng để kiểm tra và hỗ trợ “tự động phân xử” nếu có thể. Đồng thời, các công cụ số hóa cũng có thể hỗ trợ kiểm tra, phân tích và tự động gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ đến các đơn vị chức năng - một cải tiến giúp nâng cao năng suất hoạt động của ngân hàng. Các chuyên gia McKinsey đã thống kê và cho thấy các sáng kiến số hóa trong hoạt động phòng, chống rửa tiền có thể giúp giảm từ 20-25% thời gian của một quy trình.

Có thể thấy, con đường số hóa hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng sẽ là một hành trình kéo dài nhiều năm, nhưng nếu đưa ra các sáng kiến ​​phù hợp với các mục tiêu cụ thể, họ có thể hưởng “trái ngọt” chỉ trong vòng vài tháng. Trong tương lai, quản lý rủi ro sẽ là một chuỗi các quy trình linh hoạt và tinh gọn, giảm bớt áp lực chi phí, cải thiện hoạt động tuân thủ và giúp ngân hàng vượt qua các thách thức ngày càng tăng. Những bước đầu tiên hướng tới tương lai đó có thể được thực hiện ngay hôm nay.

BVA (Theo McKinsey & Company)