Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hạn mức nợ ròng, ký quỹ và quyết toán bù trừ trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Các giải pháp góp phần tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giảm tác nghiệp thủ công, hạn chế rủi ro vận hành và nâng cao tính kịp thời, an toàn, bảo mật của hệ thống.
I. Sản phẩm 1:
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ số đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hạn mức nợ ròng và quyết toán bù trừ giá trị thấp trong Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
2. Nội dung sáng kiến
Phân tích sự cần thiết và cơ sở đề xuất:
Trước đây, để thực hiện nghiệp vụ quản lý HMNR, theo dõi quyết toán bù trừ và khả năng thanh toán của các thành viên Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH), cán bộ nghiệp vụ phải xử lý trên 03 chương trình khác nhau: SCCTAD (phần mềm thiết lập, quản lý HMNR và theo dõi quyết toán bù trừ), CSD (phần mềm quản lý các nghiệp vụ liên quan đến lưu ký Giấy tờ có giá tại NHNN), T24 (hệ thống ngân hàng lõi core-banking liên quan đến quản lý tài khoản). Việc thiết lập, điều chỉnh HMNR định kỳ/ trong kỳ thực hiện phân tán trên 2 phần mềm SCCTAD và CSD:
+ Đối với thành viên ký quỹ bằng GTCG: thực hiện trên phần mềm CSD
+ Đối với thành viên ký quỹ bằng tiền: thực hiện trên phần mềm SCCTAD
Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi, quản lý.
Ngoài ra, chương trình phần mềm chưa đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ, nhiều tác nghiệp phải xử lý thủ công. Cụ thể:
+ Khi thiết lập HMNR, các chương trình hiện tại chưa hoàn toàn tự động kiểm tra giá trị ký quỹ và cảnh báo thiếu hụt giá trị ký quỹ đối với tất cả các trường hợp thiết lập/ điều chỉnh HMNR. Do vậy, dựa vào giá trị GTCG ký quỹ trên phần mềm CSD và tiền ký quỹ trong tài khoản ký quỹ trên T24, cán bộ SGD quản lý HMNR phải tự tính toán và theo dõi thủ công xem giá trị ký quỹ có đủ đảm bảo cho HMNR được cấp hay không. Điều này gây rủi ro tác nghiệp cho công tác quản lý.
+ Trường hợp thành viên yêu cầu rút GTCG hoặc tiền trong tài khoản ký quỹ, việc theo dõi, xử lý hoàn toàn mang tính thủ công, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thực hiện nghiệp vụ quản lý HMNR và cán bộ giữ tài khoản. Trong trường hợp số lượng thành viên xin rút ký quỹ lớn, việc theo dõi thù công như hiện nay dễ dẫn đến sai sót và không kịp thời.
+ Ngoài ra, GTCG lưu ký luôn thay đổi giá trị theo thời hạn còn lại của GTCG. Với số lượng 73 thành viên tham gia thiết lập HMNR như hiện nay, cán bộ quản lý HMNR rất khó khăn trong việc theo dõi thủ công hàng ngày xem GTCG của thành viên nào thay đổi giá trị gây ảnh hưởng đến tỷ lệ ký quỹ cần thiết cho HMNR và điều này có thể gây rủi ro tác nghiệp và ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán của NHNN.
Với thực trạng trên, Sở Giao dịch (SGD) nhận thấy việc quản lý HMNR và quyết toán bù trừ GTT cần thực hiện tập trung tại 01 phần mềm duy nhất và tích hợp với các chương trình quản lý GTCG/tiền ký quỹ để tự động kiểm tra giá trị ký quỹ, đồng thời thiết kế hệ thống phải có độ linh hoạt cao để có thể đáp ứng thay đổi tỷ lệ ký quỹ trong tương lai.
- Mục tiêu của sáng kiến:
SGD đã nghiên cứu, thiết kế và đề xuất Cục Công nghệ tin học để:
- Xây dựng trường thông tin cho phép SGD nhập tỷ lệ ký quỹ tối thiểu áp dụng cho tất cả các thành viên (theo quy định trong từng thời kỳ). Đồng thời cũng cho phép nhập tỷ lệ ký quỹ cá biệt ở một số thành viên ngoại lệ (lần đầu tham gia dịch vụ thanh toán GTT hoặc tham gia dịch vụ thanh toán GTT chưa đủ 6 tháng,…), từ đó tính ra giá trị ký quỹ cần thiết đối với HMNR;
- Chỉnh sửa hệ thống theo hướng tổng hợp tài sản ký quỹ của thành viên để thiết lập HMNR bao gồm: ký quỹ bằng tiền (trên T24), ký quỹ bằng Giấy tờ có giá (trên phần mềm CSD) và đẩy dữ liệu lên chương trình quản lý HMNR và quản lý quyết toán bù trừ GTT;
- Đối với thiết lập/ điều chỉnh HMNR, đề nghị xây dựng hệ thống theo hướng tự động hóa như sau: SGD nhập HMNR theo yêu cầu của thành viên lên hệ thống quản lý HMNR và quyết toán bù trừ GTT; Hệ thống căn cứ vào số liệu chênh lệch (phải trả - phải thu) cao nhất trong thanh toán GTT của thành viên trong 06 tháng liền trước và HMNR theo yêu cầu của thành viên để tính toán giá trị ký quỹ cần thiết và so sánh với giá trị ký quỹ hiện có của thành viên.
- Thời gian triển khai và áp dụng sáng kiến: Tháng 8/2024
Hiện nay, phần mềm SCCTAD đã đáp ứng được hầu hết các đề xuất của SGD, giảm thiểu được việc theo dõi thủ công và các rủi to tác nghiệp trong quá trình vận hành, giúp hệ thống TTLNH hoạt động trơn tru.
II. Sản phẩm 2:
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ số trong quy trình phối hợp giữa Sở Giao dịch và NAPAS trong quản lý ký quỹ thiết lập HMBTĐT của thành viên quyết toán
2. Nội dung sáng kiến
+ Phân tích sự cần thiết và cơ sở đề xuất:
Trước đây, việc phối hợp trong quản lý ký quỹ thiết lập HMBTĐT giữa Sở Giao dịch và NAPAS được thực hiện thủ công thông qua email và chứng từ giấy. Cụ thể:
- Đối với thông tin về giá trị ký quỹ của thành viên quyết toán: Khi có thay đổi liên quan đến giá trị ký quỹ để thiết lập HMBTĐT của thành viên quyết toán tại SGD, SGD gửi công văn thông báo cho NAPAS, đồng thời gửi email cho các địa chỉ email đăng ký của NAPAS.
- Đối với thông tin về HMBTĐT của thành viên quyết toán: Khi thành viên quyết toán có yêu cầu đối với việc giải tỏa ký quỹ để thiết lập HMBTĐT, NAPAS thực hiện xác nhận về thông tin HMBTĐT đang được thiết lập trên hệ thống của NAPAS thông qua email/công văn thông báo.
Việc trao đổi thông tin qua email tiềm ẩn nhiều rủi ro như thông tin có sai lệch khi soạn thảo email thủ công, thông tin gửi qua email có thể bị lộ, đánh cắp hoặc gửi sai địa chỉ do quá trình thao tác của người dùng. Việc gửi thông tin qua công văn không đảm bảo tính kịp thời trong xử lý nghiệp vụ, gây khó khăn cho việc thanh toán của thành viên quyết toán.
+ Mục tiêu của sáng kiến:
SGD đã nghiên cứu, phối hợp với NAPAS và Cục Công nghệ thông tin để Xây dựng quy trình trao đổi theo phương thức điện tử để Sở Giao dịch gửi thông tin về giá trị ký quỹ thiết lập HMBTĐT của thành viên quyết toán đến và NAPAS gửi thông tin về HMBTĐT của thành viên quyết toán đến SGD phục vụ cho nghiệp vụ quản lý ký quỹ thiết lập HMBTĐT của SGD, cụ thể:
- Thông tin về giá trị ký quỹ thiết lập HMBTĐT của thành viên quyết toán được Sở Giao dịch gửi định kỳ hàng ngày và từng lần khi có phát sinh thay đổi cho NAPAS bằng phương thức điện tử, đảm bảo tính bảo mật. Thông tin ký quỹ được chiết xuất trực tiếp từ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ của SGD và được tự động cập nhật vào hệ thống của NAPAS, đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh HMBTĐT của thành viên quyết toán.
- Thông tin về HMBTĐT được thiết lập trên hệ thống được NAPAS tự động gửi cho SGD khi thành viên có nhu cầu giải tỏa ký quỹ, đảm bảo sự chủ động của thành viên quyết toán trong quản lý tài sản ký quỹ và sự kịp thời trong trao đổi thông tin. Từ đó, nghiệp vụ tăng, giảm ký quỹ thiết lập HMBTĐT của thành viên quyết toán tại SGD được thực hiện nhanh chóng, giảm thiểu nhiều khâu trung gian trong trao đổi thông tin qua chứng từ giấy.
+Thời gian triển khai và áp dụng sáng kiến: Tháng 12/2024.